Por que ainda tenho dificuldade em confiar em prazos maiores?
Como um trader intermediário que já superou os conceitos básicos e agora se concentra fortemente na estrutura de mercado, fluxos de liquidez, preenchimentos de desequilíbrio e volatilidade baseada em sessão, alguém pode me explicar por que ainda tenho dificuldade em confiar na minha tendência de prazos maiores, mesmo depois de fazer análises detalhadas em múltiplos prazos — mapeando zonas de oferta e demanda semanais e diárias, identificando rupturas estruturais claras e rastreando pools de liquidez para onde o preço tende a se direcionar? Porque sempre que uso prazos menores para refinar uma entrada, muitas vezes sou surpreendido por pequenos recuos, microconsolidações ou falsos rompimentos que violam momentaneamente minha estrutura de prazo menor, fazendo com que eu questione minha tendência original e feche a posição prematuramente ou evite a operação completamente, apenas para ver o preço mais tarde respeitar perfeitamente a narrativa do prazo maior.
Sinto-me frustrado porque sei que devo confiar na estrutura macro enquanto uso os prazos menores para maior precisão, mas a volatilidade em tempo real no ambiente intraday ainda me distrai, especialmente durante as aberturas de Londres e Nova York, e quero entender como os traders mais experientes conseguem manter suas convicções em meio ao ruído, diferenciar mudanças estruturais válidas de movimentações insignificantes de liquidez e manter a confiança na direção do prazo maior sem deixar que cada vela no gráfico de um minuto influencie suas decisões.