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关于股票、商品和外汇交易的讨论。
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Posted by Le soleil
- November 01, 2025, 07:57:06 AMGérer les problèmes de spread, de slippage et d'exécution
Les traders constatent fréquemment que leur prix d'entrée prévu est finalement bien moins avantageux lors de l'exécution. Par exemple, ils passent un ordre limite ou au marché en anticipant un certain prix, mais celui-ci est exécuté à un prix inférieur, ou le slippage réduit leurs profits. C'est particulièrement vrai en période de forte volatilité, ou lors de la négociation de paires de devises mineures (sur le forex) ou d'actions peu liquides.
En 2025, avec le développement du trading algorithmique et la fragmentation de la liquidité (multiples plateformes, ECN, dark pools), le prix affiché sur le graphique ne correspond pas toujours au prix d'exécution réel. Le bourrage de cotations, l'arbitrage de latence et autres manipulations du carnet d'ordres peuvent engendrer des gaps, des ordres fantômes ou des exécutions retardées. Par exemple, le « bourrage » d'ordres (un grand nombre d'ordres fictifs) peut créer une illusion de liquidité qui disparaît au moment même où l'on tente de trader.
Par conséquent, les traders peuvent constater que leurs calculs de risque (basés sur les points d'entrée/sortie prévus) sont invalidés par les frictions d'exécution, entraînant des résultats moins favorables que prévu.
Comment y remédier
a) Négociez pendant les séances de forte liquidité : pour le forex, profitez des chevauchements entre les marchés de Londres ou de New York ; pour les actions, négociez lorsque le marché est actif. La liquidité réduit le slippage et améliore l'exécution.
b) Utilisez des ordres à cours limité lorsque c'est possible : au lieu d'utiliser systématiquement des ordres au marché, utilisez des ordres à cours limité aux niveaux de prix prévus. Cela impose une discipline et permet d'éviter des spreads/slippages excessifs.
c) Vérifiez la qualité du courtier et de l'exécution : sur des forums comme celui-ci ou Reddit, les traders comparent souvent les spreads, la vitesse d'exécution et les rapports de slippage des courtiers. Choisissez un courtier jouissant d'une excellente réputation et de faibles coûts cachés.
d) Intégrez le « risque d'exécution » dans votre modèle de risque : lors du calcul du risque (taille du stop, taille de la position), prévoyez une marge pour le slippage/une exécution moins favorable. Par exemple, si vous visez un stop de 50 pips, prévoyez une perte potentielle de 55 à 60 pips. e) Évitez de trader juste avant ou après les annonces ou événements majeurs : les pics de volatilité ont souvent pour effet d'élargir les spreads, d'accroître le slippage et de vous exposer à des conditions d'exécution moins favorables. Dans ces périodes, suspendez vos transactions ou réduisez la taille de vos positions.
Les traders constatent fréquemment que leur prix d'entrée prévu est finalement bien moins avantageux lors de l'exécution. Par exemple, ils passent un ordre limite ou au marché en anticipant un certain prix, mais celui-ci est exécuté à un prix inférieur, ou le slippage réduit leurs profits. C'est particulièrement vrai en période de forte volatilité, ou lors de la négociation de paires de devises mineures (sur le forex) ou d'actions peu liquides.
En 2025, avec le développement du trading algorithmique et la fragmentation de la liquidité (multiples plateformes, ECN, dark pools), le prix affiché sur le graphique ne correspond pas toujours au prix d'exécution réel. Le bourrage de cotations, l'arbitrage de latence et autres manipulations du carnet d'ordres peuvent engendrer des gaps, des ordres fantômes ou des exécutions retardées. Par exemple, le « bourrage » d'ordres (un grand nombre d'ordres fictifs) peut créer une illusion de liquidité qui disparaît au moment même où l'on tente de trader.
Par conséquent, les traders peuvent constater que leurs calculs de risque (basés sur les points d'entrée/sortie prévus) sont invalidés par les frictions d'exécution, entraînant des résultats moins favorables que prévu.
Comment y remédier
a) Négociez pendant les séances de forte liquidité : pour le forex, profitez des chevauchements entre les marchés de Londres ou de New York ; pour les actions, négociez lorsque le marché est actif. La liquidité réduit le slippage et améliore l'exécution.
b) Utilisez des ordres à cours limité lorsque c'est possible : au lieu d'utiliser systématiquement des ordres au marché, utilisez des ordres à cours limité aux niveaux de prix prévus. Cela impose une discipline et permet d'éviter des spreads/slippages excessifs.
c) Vérifiez la qualité du courtier et de l'exécution : sur des forums comme celui-ci ou Reddit, les traders comparent souvent les spreads, la vitesse d'exécution et les rapports de slippage des courtiers. Choisissez un courtier jouissant d'une excellente réputation et de faibles coûts cachés.
d) Intégrez le « risque d'exécution » dans votre modèle de risque : lors du calcul du risque (taille du stop, taille de la position), prévoyez une marge pour le slippage/une exécution moins favorable. Par exemple, si vous visez un stop de 50 pips, prévoyez une perte potentielle de 55 à 60 pips. e) Évitez de trader juste avant ou après les annonces ou événements majeurs : les pics de volatilité ont souvent pour effet d'élargir les spreads, d'accroître le slippage et de vous exposer à des conditions d'exécution moins favorables. Dans ces périodes, suspendez vos transactions ou réduisez la taille de vos positions.
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